Currency Hedging - Aktienboard.com
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Hedging von Währungspaaren Stratoblaster Style Überblick: Hedging ist eine Technik im Trading von Währungspaaren, mit kleinem Risiko und der Möglichkeit großer Gewinne. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Trader hedgen kann, zum einen, indem er im selben Währungspaar gleichzeitig long und short geht (falls das über den Broker möglich ist), zum anderen, indem er verschiedene zueinander korrelierende Währungspaare hedgt, entweder in die gleiche Richtung oder in die jeweilige entgegen gesetzte Richtung. Die folgende Übersicht beschreibt die Korrelation der Währungspaare. Der Korrelationskoeffizient beschreibt die Bewegungsgleichheit zwischen den Währungspaaren. Wenn die Korrelation hoch (über 80) und positiv ist, bewegen sich die Währungspaare entsprechend in dieselbe Richtung. Wenn die Korrelation hoch (über 80) und negativ ist, bewegen sich die Währungspaare entsprechend in die entgegen gesetzte Richtung. Wenn die Korrelation niedrig ist (unter 60), bewegen sich die Währungspaare zueinander nicht in dieselbe bzw. entgegen gesetzte Richtung. Die nachfolgende Tabelle der Währungspaar-Korrelationen zeigt auf, welche Währungspaare zueinander gehedgt werden können (Fettdruck). Die Tabelle zeigt den 20-Tages-Durchschnitt auf. Z.B.: man kann sehen, dass das Pfund (GBP/USD) zu 97% in die gleiche Richtung tendiert wie der Euro (EUR/USD), während das Pfund (GBP/USD) zu 96% in die entgegen gesetzte Richtung tendiert wie der Schweizer Franken (USD/CHF). 20 Tage 1. EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD EURJPY EURCHF USDNOK GBPJPY EURUSD - 85- 97+ 96- 37- 94+ 60+ 28+ 95- 68+ USDJPY 85- - 88- 90+ 18+ 85- 09- 06+ 71+ 26- GBPUSD 97+ 88- - 96- 34- 97+ 51+ 23+ 94- 69+ USDCHF 97- 90+ 96- - 42+ 92- 47- 05- 88+ 57- Die Hedge-Juice Trading Formel: Unter Verwendung des nachfolgenden Charts, werde ich beginnen, die Hedging-Strategie verschiedener Währungspaare im mittleren kurzfristigen Murrey-Math-Linien-Bereich zu erklären, in diesem Fall anhand der 4-Tages-MM beim 4/8-Level. Ich benutze hierfür meistens den M5-Chart. Die KURZFRISTIGE (4 Tage) 4/8 Murrey Math Linie ist das Zentrum unseres MurreyMath-Indikators, und an diesem Punkt beginnen wir zu hedgen. Beispielsweise warten wir, bis eines unserer Hedge-Währungspaare die 4/8 MM Linie erreicht und dann hedgen wir zum Beispiel von der 4/8 MM Linie aus den Schweizer Franken und den Euro LONG in die gleiche Richtung. Bei den zu hedgenden Währungspaaren werden die Trades zur selben Zeit eingegangen. Schweizer Franken long und Euro long ab 4/8 MM! Dies geschieht, wenn eines der beiden Währungspaare die 4/8 MM erreicht hat, wobei es unwichtig ist, welches der beiden Währungspaare dieses Level zuerst erreicht. Wenn wir die Trades eröffnet haben, lassen wir diese zwei Positionen offen und gehedgt, bis eine im Profit ist und die andere sich im Drawdown befindet. Aus dem Profit-Trade aussteigen oder beide Positionen halten? Wir lassen den Hedge offen, bis ein Big News / Juice Trade beginnt. Unabhängig davon, welche Richtung uns der Juice vor der News-Veröffentlichung anzeigt, lassen wir unsere Hedge-Postionen offen, oder schließen die Position im Profit and traden mehr Lots im Reversal. Beispiel: der Euro ist um 100 Pips von der 4/8 MM Linie aus gestiegen, und der Franken ist um 100 Pips von der 4/8 MM Linie aus gefallen. Der Euro befindet sich nun an der Spitze der Murrey-Math-Linien, und der Franken ist am Boden. Wenn wir ein REVERSAL SIGNAL vom Euro an der Spitze bekommen, schließen wir den Trade im Profit und zusätzlich zum Signal eröffnen wir weitere Lots im Franken Long-Trade. Wenn das Signal weiterhin long bleibt und der Juice anzeigt, dass der Kurs weiter steigt, lassen wir den Hedge unverändert und schließen keine Positionen. Wir können hingegen weitere Lots long im Euro oder weitere Lots short im Franken eröffnen. Der Schlüssel zu Erfolg in dieser Hedging Formel ist, gehedgt zu bleiben, bis ein Reversal Signal mit Juice erscheint, wobei wir die Profit-Position schließen und mehr Lots in der Drawdown-Position eröffnen. Nur bei NEWS/JUICE!