market data circular – action required

MARKET DATA CIRCULAR – ACTION REQUIRED
Final Settlement Prices for Power Month Futures July 2016
Leipzig, 21/07/2016 – The final settlement prices for Power Futures are determined on the
EPEX Spot SE Day-Ahead spot market after the last auction of the respective delivery period.
Due to the seven days trading, situations can arise in which the auction for the last delivery day
of the period takes place on a Saturday or a Sunday. As a result of this, either the expiry dates
of the contracts concerned have to be adjusted in the EUREX system (scenario A) or, if required, a manual balancing entry (scenario B) has to be carried out (see EEX Customer Information from 15 January 2014).
In July 2016 scenario B will materialize: As the last delivery day of the affected contracts is a
Sunday, the adjustment of the expiry dates will not be possible. For this reason, these contracts already expire in the EUREX system on Friday, as it has been the case so far. However,
the final settlement prices can only be determined after the auction.
Therefore, EEX will determine preliminary final settlement prices for Power Month Future contracts on 29 July 2016 and adjust them on 1 August 2016. Please note that this applies to all
Base and Off-Peak Futures and to Phelix and French non-MTF Futures in the table below.
Product
Product
Contract
Expiry date
ID
Publication of final settlement
price
Power Month Future
Phelix Baseload
F1BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Phelix Peakload
F1PM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
Phelix Off-Peak
F1OM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Phelix Baseload non-MTF
N1BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Phelix Peakload non-MTF
N1PM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
French Baseload
F7BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
French Peakload
F7PM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
French Baseload non-MTF
N7BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
French Peakload non-MTF
N7PM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
European Energy Exchange AG
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Product
Product
Contract
Expiry date
ID
Publication of final settlement
price
Power Month Future
Italian Baseload
FDBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Italian Peakload
FDPM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
Dutch Baseload
Q0BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Dutch Peakload
Q0PM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
Belgian Baseload
Q1BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Swiss Power
FCBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Nordic Power
FBBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Spanish Power
FEBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
UK Power Baseload
FUBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
UK Power Peakload
FUPM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
Power Month Future Trade Registration
Romanian Power
FHBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Greek Power
FFBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
The information about the final settlement prices will not be available in the relevant files on the
sftp server mis.eex.com and on the EEX website for the present. We will inform you about the
final settlement prices by a Market Data Circular as soon as these are available.
We wish to apologize for any inconveniences this may cause.
For further questions, please do not hesitate to contact Market Information Services.
European Energy Exchange AG
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Please note: Market Data Circulars will only be sent to recipients being registered in the EEX
web shop. We therefore kindly ask you to make changes regarding the reception of Market Data Circulars in the EEX Shop.
Contact:
European Energy Exchange AG
Market Information Services
Telefon: +49 341 2156-288
Fax:
+49 341 2156-109
E-Mail: marketdata@eex.com
www.eex.com
Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig | Germany
European Energy Exchange AG
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MARKET DATA CIRCULAR – ACTION REQUIRED
Schlussabrechnungspreise für Power Month Futures Juli 2016
Leipzig, 21.07.2016 – Die Schlussabrechnungspreise für die Power Futures werden nach der
letzten Auktion der jeweiligen Lieferperiode am Day-Ahead-Spotmarkt der EPEX SPOT SE
festgelegt. Aufgrund des 7-Tage-Handels kann die Situation eintreten, dass die Auktion für den
letzten Liefertag der Lieferperiode an einem Samstag bzw. Sonntag erfolgt. Infolgedessen
müssen entweder die Verfallstage der betroffenen Kontrakte im EUREX-System angepasst
(Szenario A) oder ggf. eine manuelle Ausgleichsbuchung (Szenario B) durchgeführt werden
(siehe EEX Kundenmitteilung vom 15. Januar 2014).
Im Juli 2016 wird das Szenario B eintreten: Da der letzte Liefertag der betroffenen Kontrakte
ein Sonntag ist, wird eine Anpassung der Verfallstage an diesem Tag nicht möglich sein. Aus
diesem Grund verfallen die Kontrakte im EUREX-System unverändert bereits am Freitag, der
Schlussabrechnungspreis kann aber erst nach der Auktion festgestellt werden.
Daher wird die EEX am 29. Juli 2016 vorläufige Schlussabrechnungspreise für StromMonatsfuture-Kontrakte bestimmen und diese am 1. August 2016 anpassen. Bitte beachten
Sie, dass dies auf sämtliche Base und Off-Peak Futures sowie auf die Phelix und French nonMTF Futures in der nachstehenden Tabelle zutrifft.
Produkt
Produkt-ID
Kontrakt
Verfallstag
Veröffentlichung des
Schlussabrechnungspreises
Power Month Future
Phelix Baseload
F1BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Phelix Peakload
F1PM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
Phelix Off-Peak
F1OM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Phelix Baseload non-MTF
N1BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Phelix Peakload non-MTF
N1PM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
French Baseload
F7BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
French Peakload
F7PM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
French Baseload non-MTF
N7BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
French Peakload non-MTF
N7PM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
European Energy Exchange AG
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Produkt
Produkt-
Kontrakt
Verfallstag
ID
Veröffentlichung des
Schlussabrechnungspreises
Power Month Future
Italian Baseload
FDBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Italian Peakload
FDPM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
Dutch Baseload
Q0BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Dutch Peakload
Q0PM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
Belgian Baseload
Q1BM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Swiss Power
FCBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Nordic Power
FBBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Spanish Power
FEBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
UK Power Baseload
FUBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
UK Power Peakload
FUPM
JUL16
28.07.2016
28.07.2016
Power Month Future Trade Registration
Romanian Power
FHBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Greek Power
FFBM
JUL16
29.07.2016
01.08.2016
Die Information über die Schlussabrechnungspreise wird in den betreffenden Dateien auf dem
sFTP-Server mis.eex.com sowie auf der EEX-Website vorerst nicht verfügbar sein. Wir werden
Sie über die Schlussabrechnungspreise mittels Market Data Circular informieren, sobald diese
vorliegen.
Für entstehende Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Bei Fragen steht Ihnen das Team Market Information Services gern zur Verfügung.
European Energy Exchange AG
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Bitte beachten Sie: Market Data Circulars werden nur noch an die hierfür im EEX-Webshop registrierten Empfänger versendet. Wir bitten Sie daher, Änderungen bezüglich des Empfangs
der Market Data Circulars im EEX Shop vorzunehmen.
Kontakt:
European Energy Exchange AG
Market Information Services
Telefon: +49 341 2156-288
Fax:
+49 341 2156-109
E-Mail: marketdata@eex.com
www.eex.com
Augustusplatz 9 | 04109 Leipzig | Germany
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