FiRE - BearingPoint

FiRE – Gesetzliches
Meldewesen für Banken
Eine innovative und zuverlässige Softwarelösung
Banken und Effektenhändler, die in der Schweiz oder in Liechtenstein tätig sind, müssen den Behörden
periodisch Meldung erstatten. BearingPoint bietet dazu eine zuverlässige Software an, um eine vollständig automatisierte Meldung an die Schweizerische Nationalbank (SNB), die Finanzmarktaufsicht
(FINMA) sowie die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) zu unterstützen.
Beschreibung der Lösung
Die Software FiRE liest Daten aus dem internen Bankensystem ein, führt die notwendigen Berechnungen
durch und erstellt die Berichte in der vorgeschriebenen Form. Alle gesetzlichen Änderungen werden bei
Software-Updates laufend berücksichtigt. FiRE deckt folgende meldepflichtigen Statistiken ab:
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Statistiken der SNB
Aufsichtsreporting
Eigenmittelausweis
Klumpenrisiken
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Marktrisiko (De-minimis- und Standardverfahren)
Zinsrisiken mit Focus ALM
Länderrisiken
Liquiditätsrisiken
Basel III
FiRE deckt die Anforderungen gemäss Basel III wie folgt ab:
• Die Eigenmittelunterlegung basiert auf der gleichen Schnittstelle, welche auch für sämtliche
SNB-Statistiken benötigt wird. Dies ermöglicht ein konsistentes und abgestimmtes Reporting aus
einer einzigen Datenquelle.
• In der Schnittstelle werden Kredite und deren Sicherheiten angeliefert; FiRE berechnet daraus
optimierte Eigenmittelanforderungen.
• FiRE bietet für die Kreditrisiko-Berechnung innerhalb des internationalen Standardansatzes (SA-BIZ)
die umfassenden und einfachen Methoden an.
• In FiRE werden die benötigten Berechnungen (z.B. Risikogewichtungen, Haircuts und Länderratings)
durchgeführt.
• Zudem werden die nötigen Währungs- und Laufzeitenabzüge automatisch berechnet.
• Die neuen Liquiditätsvorschriften (LCR und NSFR) wurden in FiRE umgesetzt.
INPUT
Capturing Report
(send via Email)
DATA DICTIONARY
SOURCE FINANCIAL DATA
CAPTURING
Spreadsheets
Databases
Files
FiRE
Datawarehouse
ANALYSIS OF
TRANSACTION DATA
CONSOLIDATION
ADJUSTMENTS
Audit
Validation
WORK
COLLECTIONS
REPORT
BUSINESS RULES
DATA DICTIONARY
DATA DICTIONARY
ALLOCATION
VALIDATION
Allocation Report
(send via Email)
MANUAL EDITING,
PRINTING
IMPORT/ EXPORT
EXCEL
Validation Report
(send via Email)
AUDIT TREE
Drill Down to transactions
Analysis
Adjustments
Audit Trail (Manual)
DELIVERY
Paper-Diskette
Electronic Storage
via Internet/ Email
REPORTING
BODY
Die Vorteile
• FiRE ist bereits bei über 230 Banken in der Schweiz und in Liechtenstein erfolgreich im Einsatz.
• Zusätzlich zum gesetzlichen Meldewesen kann FiRE auch interne Berichte erstellen.
• FiRE verwenden Daten vom Hostsystem, um die notwendigen Berechnungen wie z.B. Risikogewichtungen durchzuführen.
• Mit FiRE profitiert die Bank bei Software-Updates vom Know-how und den Kontakten der BearingPoint
Switzerland AG zu den Aufsichtsbehörden.
• Die bedeutendsten Banken-Software-Anbieter unterhalten eine Standardschnittstelle zu FiRE, was die
Implementierung und den Unterhalt der Software vereinfacht.
RT1.csv
Host
LCR
Market
Risk
SNB
stat’s
ASTA
Basel III
Funktionalitäten
• Mehrsprachigkeit
• Mehrplatzfähigkeit
• Mandantenfähigkeit
• Konsolidierungsfunktionen
• Capturing der angelieferten Daten (im Format »csv« und die Datenstruktur von RT1); die Speicherung
der Daten in FiRE; Erstellung einer Warn- und Fehlerliste, um Korrekturen vornehmen zu können
• Datenbankabfrage nach gewünschten Kriterien und Anzeigen
• Produktion (Verarbeitung) der SNB-Statistiken
• Integration der Validierungsregeln der SNB
• Lieferung der Daten im entsprechenden XML-Format an die Aufsichtsbehörden
• In den Berichtsformularen können einzelne Zeilen editiert und mit einem Kommentar versehen
werden; eine Liste mit sämtlichen Änderungen und Kommentaren kann ausgedruckt werden
• Der Prüfpfad (Drill-Down) erlaubt, den Inhalt der einzelnen Zellen im Detail anzuzeigen;
die dazugehörenden Bedingungen sind ebenfalls ersichtlich
• Aggregierung: Die Statistiken können einzeln oder für mehrere Banken aggregiert erstellt werden
• Export der Berichte, Datensätze und des Prüfpfades in eine Excel-Datei
• Verwaltung der Berichte in individueller Zusammenstellung
• Automatisches Starten der Capture-Programme
Über BearingPoint
BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
permanent verändern und die daraus entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und
individuelle Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel, der Finanz- und
Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen,
wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- und
Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere
Lösungen an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche,
ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu nachhaltigen
Beziehungen mit vielen der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen geführt. Unsere
3.350 Mitarbeiter unterstützen zusammen mit unserem globalen Beratungs-Netzwerk Kunden in über
70 Ländern und engagieren sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
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