CPM – Lehrgang - consultingpartner AG

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt
2. Druck
Die führende europäische Konferenz
für Kreditrisikomanagement
Credit Risk 2010
Die 15. Europäische Kreditrisiko-Konferenz
Business Circle Konferenz
14./15. Juni 2010
Vienna Marriott Hotel
Business Circle Lehrgang
4./5. Okt. und 8./9. Nov. 2010
Wien
Wählen Sie aus 2 parallelen Streams und über 23 aktuellen Themen:
› Basel III und zukünftige Bankenregulierung
› Risikoabsicherung und Risikotransfer
› Stressszenarien und Stresstests
CPM – Lehrgang
Certified Credit Portfolio Manager
Wertschöpfungshebel und Instrumente des CPM
Aktive Portfoliosteuerung, Pricing, Hedging und Risikoabsicherung
Garantierter Praxistransfer durch Fallstudien und 6 Top Referenten aus der Praxis
Die Experten der Credit Risk 2010
... des Lehrgangs
Christian
Bluhm
Lecturer,
Technische
Universität
München
Urs D. Blümli
Managing
Director Group
Risk Control,
UBS, Zürich
Ottmar
Bongers
Senior Advisor,
Risk Modelling
Group, BaFin,
Bonn
Helmut Ettl
CEO, Finanzmarktaufsicht,
Wien
Robert
Froitzheim
Director
Securitization
Risk-/Portfoliomanagement,
Deutsche Bank
AG, Frankfurt/
Main
Wolfgang
Hartmann
Vorstandsvorsitzender, Frankfurter Institut für Risikomanagement
und Regulierung,
Frankfurt/Main
Christoph
Konvicka
Quantitativer
Analyst, Leiter
Credit Analytics
Group, Bank
Austria, Wien
Manfred Plank
Managing Director, Head ofCredit Analytics,
Credit Suisse
AG, Zürich
Luc P. M.
Seydoux
Leiter Credit
Risk (Gesamtbank), Mitglied
der Direktion,
Abteilung RC,
Zürcher Kantonalbank, Zürich
Menno van
Tongeren
Head of Stress
Testing /
Scenario
Analysis, ING
Group,
Amsterdam
Patrick Trouet
Managing
Director, Bereich Portfolio
Management
und Reporting
Aareal Bank AG,
Wiesbaden
Wolfgang
Wainig
Bereichsleiter,
Portfolio
Management,
Raiffeisen
Zentralbank
Österreich AG,
Wien
Daniel Wrobel
Leiter, Institutional Derivate
Sales für
Deutschland
und Österreich,
Barclays Capital,
London
Marcel
Zimmermann
General
Manager, SNB
StabFund,
Schweizerische
Nationalbank,
Zürich
Platinpartner
Medienpartner
Haiko
Naumann
Bereichsleiter,
Credit Risk
Management,
PortfolioStrategyProjects,
Eurohypo AG,
Eschborn
Stefan
Benvegnù
Head of Collateral Risk PB,
Credit Suisse,
Zürich
Christian
Bluhm
Lecturer,
Technische
Universität
München
Robert
Froitzheim
Director
Securitization
Risk-/Portfoliomanagement,
Deutsche Bank
AG, Frankfurt/
Main
Christoph
Müller
Vice President,
Exposure
Measurement
and Portfolio
Oversight, Credit
Suisse, Zürich
Walter Mussil
Direktor und
Partner, KDB
Krall Demmel
Business Consulting GmbH,
Frankfurt/Main
Wolfgang
Wainig
Bereichsleiter,
Portfolio
Management,
Raiffeisen
Zentralbank
Österreich AG,
Wien
Die 15. Europäische Kreditrisiko-Konferenz Credit Risk 2010
1. Tag, MOntag, 14. Juni 2010 - Eröffnungsplenum
1
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Erfolg steckt an!
9.00 Begrüßung und Eröffnung durch Dipl.-Ing. Franz Christian Necas, Partner, Business Circle und
den fachlichen Tagungsleiter der Konferenz Dr. Christian Bluhm, Lecturer, Technische Universität München
Mit über 600 Fachveranstaltungen pro Jahr ist
Business Circle Österreichs größtes Konferenz­
unternehmen. Mehr als 1.000 Experten aus
führenden Unternehmen und Organisationen
stellen als Referenten ihr top-aktuelles Praxis­
wissen zur Verfügung und veran­schau­lichen ihre
Erfolgsstrategien.
9.05 Basel III und zukünftige Bankenregulierung
› Bankenpaket und Krisenbewältigung im internationalen Kontext
› Regulatorische Lessons Learned
› Aktueller Stand der Diskussion/Ausblick
› Auswirkungen auf die Prüfungspraxis
Mag. Helmut Ettl, CEO, Finanzmarktaufsicht, Wien
Davon haben im letzten Jahr über 9.000
Teil­nehmer profitiert – Entscheidungsträger und
Spezialisten aus allen Bereichen der Wirtschaft.
Und jährlich werden es mehr, denn seit der
Gründung durch Romy Faisst im Jahr 1994
wächst unser Unternehmen weit über dem
Branchenschnitt.
10.10 Quantitative Finance – Kunst oder Wissenschaft?
› Haupteigenschaften „Quantitative Finance“
› Einige Grundlagen und ihre Anwendung
› Auswirkung für Financial Risk Management
› Hauptvorteile der quantitativen, finanzwirtschaftlichen Modelle / Wie sieht das Gesamtbild aus?
Profitieren auch Sie von dieser Stärke. Lassen
Sie sich anstecken von unserem Erfolg!
11.00 Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung
Ihre Gastgeber
A: Die Zukunft des Risikomanagements
Jeder Themenbereich wird von einem unserer
langjährigen Partner verantwortet. Diese
Kompetenzverteilung garantiert Ihnen
Kontinuität und optimale Qualität der
Veranstaltungen.
DI Christian Necas
Partner
Unternehmensstrategie
Bereich: Banken &
Versicherungen
Motto: „Banken sind meine Welt. Und ich
bemühe mich um Weltklasse, z.B. seit 1995
mit der größten Jahreskonferenz für
Kreditrisiko in Mitteleuropa.“
necas@businesscircle.at
+43/(0)1/522 58 20-16
Kristin Beschnitt, MAS
Projektkoordination
beschnitt@businesscircle.at
+43/(0)1/522 58 20-26
Barbara Baumgartner
Organisation
baumgartner@businesscircle.at
+43/(0)1/522 58 20-13
Zsuzsanna Scheidl
Marketing & Sales
scheidl@businesscircle.at
+43/(0)1/522 58 20-62
Frühlingswochenende
in Wien
Wochenendpaket: Credit Risk 2010 und
Wochenende in Wien NUR EUR 1.999,Credit Risk 2010 am 14./15. Juni 2010
(2 Tage)
+ Wochenend-Flug von Zürich, München,
Hamburg, Berlin, Frankfurt
+ Doppelzimmer im (****) - Hotel für 2 Pers.
vom 12. Juni bis 15. Juni 2010
(buchbar bis 30. April 2010)
Dr. Manfred Plank, Managing Director, Head of Credit Analytics, Credit Suisse AG, Zürich
Plenum
Plenum
11.30 Parallel-Vorträge: Wählen Sie zwischen folgenden Spezialthemen. Sie können nach jedem Vortrag den Stream wechseln.
B: Spread Risk
3
4
Kernfragen eines neuen Risiko- und Portfoliomanagements Konsequenzen aus der Krise
› Können wir aus der Vergangenheit das Risiko der Zukunft einschätzen?
› Wie sollen wir mit LPHI (Low Probability High Impact) umgehen?
› Welche Werte stehen hinter der wertorientierten Banksteuerung?
› There is no free lunch – oder doch (eine Zeit lang)?
› Die Bedeutung des Geschäftsmodells – wo ist der „business franchise“ der Bank?
› „Eine Krise der Spielregeln“ - Wie schaffen wir den U-Turn?
Mag. Wolfgang Wainig, Bereichsleiter, Portfolio Management,
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien
Management von Spreadrisiken
› Implikationen aus der Krise
› Marktpreis- vs. Kreditrisikosicht
› Relevante Portfoliopositionen
› Ein integrierter Ansatz für Spread- und Kreditrisiken
› ICAAP-Auswirkungen
Dr. Frank Schlottmann, Leiter Management Consulting, Prokurist,
msgGillardon AG, Bretten
12.20 Parallel-Vorträge: Wählen Sie zwischen folgenden Spezialthemen. Sie können nach jedem Vortrag den Stream wechseln.
A: Portfolio Management
B: Optimierung in der Krise
Der SNB StabFund: Das Management und der Verkauf eines Portfolio von
illiquiden Assets
› Der Aufbau des SNB StabFund
› Erfahrungen im Management und der Liquidation des Portfolios
› Governance und Organisation
› Finanzierung des Asset-Kaufs
Marcel Zimmermann, General Manager, SNB StabFund, Schweizerische
Nationalbank, Zürich
Benchmarkanalyse von Non Performing Loan Portfolios - Ableitung
regulatorischer und prozessualer Handlungsempfehlungen
› Welche Daten wurden analysiert? Detaillierungsgrad, Vergleichbarkeit,
Segmente, Inhaltliches Vorgehen, Projektdauer und Ergebnisse hinsichtlich
prozessualer und regulatorischer Kosten
› Auswirkungsanalysen, Umsetzungsschritte, Problemstellungen in der
Optimierung, Lessons learned
Mag. Michael Hilbert, Senior Manager, KPMG Financial Advisory Services
Markus Krause, Abteilungsleiter Kreditrisikomethoden und Instrumente,
Bank Austria, Wien
13.00 Gemeinsames Mittagessen und Möglichkeit zum Besuch der Fachausstellung
14.20 Parallel-Vorträge: Wählen Sie zwischen folgenden Spezialthemen. Sie können nach jedem Vortrag den Stream wechseln.
A: Die Zukunft des Risikomanagements
Credit Risk Macro Dynamics
› Transformation der Makroökonomie in Firmenausfallsrisiko
› Auswirkungen auf das Kreditportfolio:
Mehrjahres Verlustprognosen, Kapitalprojektionen und –budgetierung,
Stress testing, Migration und Zyklizität
› Fallstudie: Österreich und CEE
B: Modell Risk
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6
7
Dipl.-Ing. Walter Mussil, Direktor und Partner, KDB Krall Demmel Business
Consulting GmbH, Frankfurt/Main
Das Modell und der Manager – Eine Evaluierung der Rolle des Senior
Managements in modellbasierten Risikomanagement Prozessen
› Modellvalidierung
› Stress testing
› Ökonomisches Kapital
› Risikoanalyse und Risikoberichte
Ottmar Bongers, Senior Advisor, Risk Modelling Group, BaFin, Bonn
15.00 Parallel-Vorträge: Wählen Sie zwischen folgenden Spezialthemen. Sie können nach jedem Vortrag den Stream wechseln.
A: Makroökonomische Variablen & Ausfallswahrscheinlichkeiten
B: Immobilien-Portfoliomanagement
Aspects of modeling PD by macroeconomic variables - calibration, steering
and stress testing
› Modellierung der Portfolio-PD durch makroökonomische Variable
› Überblick: Anwendung des PD-Modells auf Stresstests, Schätzung von PIT/TTCPDs und PD-Kalibrierung bei kurzer Historie
› PD-Kalibrierung bei kurzer Historie am Beispiel osteuropäischer Ausfallzeitreihen
Das Zielportfolio als Instrument der Steuerung von Portfolien
gewerblicher Immobilienfinanzierungen
› Bedeutung und Aussagen des Zielportfolios
› Prozessablauf der Zielportfolioableitung innerhalb der Planung
› Herausforderungen bei der Bestimmung der Simulationsparameter
› Notwendige IT-Instrumente
Dr. Eike Bick, Manager, d-fine GmbH, Frankfurt/Main
Dr. Patrick Trouet, Managing Director, Bereich Portfolio Management und
Reporting, Aareal Bank AG, Wiesbaden
15.40 Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung
Plenum: Risikoabsicherung und Risikotransfer
16.10 Risikoabsicherung und Risikotransfer - Ist das noch möglich?
Moderation: Dr. Christian Bluhm, Lecturer, Technische Universität München
Gleichbehandlung
Im Folder wird auf eine geschlechtsneutrale
Formulierung verzichtet. Es sind jedoch beide
Geschlechter im Sinne der Gleichbe­handlung
angesprochen.
16.20 Aktuelle Entwicklungen im Verbriefungsmarkt - Möglichkeiten für Banken, Bilanzrisiken zu transferieren
Daniel Wrobel, Leiter, Institutional Derivate Sales für Deutschland und Österreich, Barclays Capital, London
16.30 Risikotransfer und Eigenkapitaloptimierung aus Kundensicht
Dkfm. Robert Froitzheim, Director Securitization Risk-/Portfoliomanagement, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
16.40 Welche Entwicklungen sind aus Sicht der Aufsicht empfehlenswert
Mag. Helmut Ettl, CEO, Finanzmarktaufsicht, Wien
16.50 Podiums- und Publikumsdiskussion zum Thema Risikoabsicherung und Risikotransfer
17.20 Anschließend informelles Zusammensein beim Sektempfang
Plenum
17.50 Abendprogramm: Genießen Sie eine professionelle Weinverkostung im k47, der exklusivsten City Location mit Rundumblick über ganz Wien!
Wir verwöhnen Sie mit ausgesuchten Weinen und einem Wiener Schmankerlbuffet. In entspannter Atmosphäre können Sie den Tag Revue
passieren lassen und wichtige Kontakte mit Referenten und Kollegen knüpfen.
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Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
Die 15. Europäische Kreditrisiko-Konferenz Credit risk 2010
2. Tag, Dienstag, 15. Juni 2010 - plenum
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9.00 Stressszenarien bei Retailbanken
› Banksteuerung - Ziele und Nachhaltigkeit
› Stressszenarien Gestaltung
› Kreditrisiko
› Operationales Risiko
› Business-/Geschäftsrisiko
Zielgruppe
Stress testing und Szenarioanalyse für Kreditrisiken
› Regulatorische Anforderungen / Stress testing Methoden
› Makroökonomische Szenariengenerierung für Stress Events
› Abhängigkeitsmodell: Transformation makroökonomischer Szenarien
› Integration von Kredit- und Marktrisiko – Stresstests
› Fallstudie
Die Credit Risk 2010 ist konzipiert für:
› Mitglieder des Vorstandes, der Geschäftsführung
und Bereichsleiter aus Banken und anderen
Finanzdienstleistungsunternehmen sowie für
› Führungskräfte der Bereiche:
- Risiko-Management
- Kredit-Management
- Portfolio-Management
- Asset Manager
- Fonds Manager
- Derivate, Handel
- Treasury
- Firmenkundengeschäft
- Privatkundengeschäft
- Strukturierte Finanzprodukte
- Internationales Geschäft
- Gestionierende Stellen
- Revision und Controlling
- Strategische Planung
- IT/Organisation
› sowie für Führungskräfte aus
- Leasinggesellschaften
- Kreditversicherungen
- Finanzierungsgesellschaften
- Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
- spezialisierten Beratungsunternehmen
- spezialisierten Softwarehäusern
- Risikomanagement in Telekom Unternehmen
und Versicherungen
Dr. Christoph Konvicka, Quantitativer Analyst, Leiter Credit Analytics Group,
Bank Austria, Wien
Abendveranstaltung
Plenum
Dkfm. Robert Froitzheim, Director Securitization Risk-/Portfoliomanagement, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
9.50 Stresstests im Spannungsfeld zwischen regulatorischen Anforderungen, ökonomischen Überlegungen und der mittelfristigen ökonomischen
und regulatorischen Kapitalplanung
› Vergleich der Prozyklität beim Kapitalbedarf von Basel II und internen Ansätzen
› Problematik hochdynamischer Messmethoden in Zeiten krisenbedingter starker konjunktureller Schwankungen
› Schwierigkeiten bei der Ausrichtung hypothetischer Stresstests auf bevorstehende konjunkturelle Entwicklungen
› Erfahrungen aus der hausinternen Bewältigung der Subprime- und Finanzmarktkrise
› Stresstests und Krisenvorsorge (Rettungsplanung) aus der Optik Kreditrisiken
Plenum
Dr. Luc P. M. Seydoux, MBA, Leiter Credit Risk (Gesamtbank), Mitglied der Direktion, Abteilung RC, Zürcher Kantonalbank, Zürich
10.40 Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung
11.10 Parallel-Vorträge: Wählen Sie zwischen folgenden Spezialthemen. Sie können nach jedem Vortrag den Stream wechseln.
A: Stress testing
B: Stress testing
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Herausforderungen bei der Umsetzung der neuen MARisk mit Fokus
Stress testing
› Die neuen MaRisk – regulatorische Herausforderung für das Risk Management
› Anforderungen an Kreditrisiko Stresstests
› Die Umsetzung der neuen Anforderungen in der Praxis
Dipl.-Vw. Haiko Naumann, Bereichsleiter Credit Risk Management,
Portfolio - Strategy - Projects, Eurohypo AG, Eschborn
A: Stress testing
12.00 Stress testing in der Praxis
› Die wichtigsten Gründe für Stress testing
› Der Stress testing Prozess
› „Translation of macro factors to credit risk drivers“
B: Copula Ansatz
Menno van Tongeren, Head of Stress testing and Scenario
Analysis, ING Group, Amsterdam
12.00 Risiko Aggregation mit einem analytischen Copula-Ansatz
› Herausforderungen der Aggregation von Risiken
› Überblick über die Methodik
› Praktische Umsetzung im Kreditrisikomanagement
› Praktische Umsetzung in der Gesamtbanksteuerung
Dr. Michael Kurth, Partner, cp consultingpartner AG, Köln
12.50 Gemeinsames Mittagessen und Möglichkeit zum Besuch der Fachausstellung
plenum: Aktuelle Neuerungen bei IAS 39
Teilnehmerstimmen
14.00 Rechnungslegung: Die aktuelle Diskussion über die Einführung von „Expected Loss“ Modellen zur Bestimmung von Kreditrückstellungen
› Überblick über den in der Vernehmlassung befindlichen Rückstellungs-Ansatz des International Accounting Standards Board als
Ersatz von IAS 39
› Wichtigste Unterschiede zwischen den Modellanforderungen für „Basel II“ und die Rechnungslegung gemäß dem
Vorschlag des IASB
› Gedanken aus der Praxis zu Möglichkeiten, regulatorische und buchhalterische Sichtweisen anzugleichen
› „Prozyklizität“ – Wichtigste Aspekte für die Debatte, ob die Jahresergebnisse bei den Kreditrückstellungen mit einem „Expected Loss“ Ansatz
transparenter und weniger volatil werden
Urs D. Blümli, Managing Director Group Risk Control, UBS, Zürich
Abschlussplenum: Zukünftige Risk Governance
13
Plenum
14.50 Die zukünftige Rolle der Risk Governance in Banken
› Anforderungen an die Praxis
› Best Practice und durchschnittliche Realität
› Optionen für zukünftige Regulierung: Selbstregulierung vs. Überregulierung
› Professionalisierung der Risk Governance aus Eigeninteresse
Wolfgang Hartmann, Vorstandsvorsitzender, Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM) und
Mitglied des Präsidiums von Frankfurt Main Finance, Frankfurt/Main
15.40 Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung
16.10 Ende der Fachkonferenz
Wir laden Sie herzlich dazu ein, den ersten
Konferenztag im exklusiven k47-keyclub Vienna
ausklingen zu lassen. Es erwartet Sie eine
stillvolle Weinverkostung hoch über den Dächern
Wiens. Das k47 bietet einen tollen Rundumblick
über die Wiener Innenstadt und ein angenehmes
Ambiente. Neben ausgesuchten Weinproben
verwöhnen wir Sie mit einem traditionellen
Wiener Schmankerlbuffet. In entspannter
Atmosphäre können Sie den Tag Revue passieren
lassen und wichtige Kontakte mit Referenten und
Kollegen knüpfen.
Plenum
„Hochkarätige Referenten ziehen selbstkritisch
Lehren aus den aktuellsten Entwicklungen.“
Falk Winkel, Director, Head Credit Policies and
Industries, Credit Suisse, Zürich
„Klein aber Fein. Useful information to
understand impact of the current crisis and
professional responses from excellent experts.“
Frederick C. Friedman, Business Development
Manager, Fermat GmbH, Frankfurt/Main
“Sehr guter Überblick, welche Themen gerade
marktbestimmend sind, woran derzeit theoretisch
gearbeitet wird und was auch schon praktisch
umgesetzt wurde.“
Michael Horvat, stellvertretender Bereichsleiter
Marktrisiko, BAWAG P.S.K., Wien
„Breites Spektrum, gutes Ambiente und interessante
formelle und informelle Teile bzw. Begegnungen.“
Luc Seydoux, Leiter Credit Risk Management,
Zürcher Kantonalbank, Zürich
“Breites Spektrum kombiniert mit fachlicher Tiefe
und fachlichem Austausch. Fast ein Familientreffen!“
Mag. Thomas Heinisch, Portfolio- und
Risikomanagement, Investkredit Bank AG, Wien
„Die breite Streuung der Vortragenden. Die
Jahres­konferenz ist wie ein reich bestücktes
Buffet, bei dem man sich mit „Leckerbissen“ aus
aktuellster Information und Diskussion ver­
wöhnen lassen kann, bei dem aber auch oft die
Wahl schwer fällt.“
Mag. Agnes Schneider, AL Risk Management,
aws – Austria Wirtschaftsservice GmbH, Wien
„Eine hervorragende Konferenz mit vielen guten
Ideen und Best Practice Ansätzen.“
Peter Baumgartner, Freier Redakteur, 4profit
Verlag GmbH, Wien
ERFOLG
STECKT
AN!
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Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
Experten der Credit Risk 2010
Das Expertenteam
Dr. Eike Bick ist Manager bei d-fine, eines der führenden
europäischen Beratungsunternehmen, das sich auf quantitative und technische Fragestellungen im Risikomanagement spezialisiert hat. Er ist insbesondere im Bereich der
fachlichen Betreuung Basel-II-konformer Ratingsystementwicklungen, PD-Schätzungen und -Anwendungen (risk based pricing, economic capital) tätig und verfügt über langjährige Expertise bei der Durchführung entsprechender
Projekte bei internationalen Groß- und Spezialbanken.
Urs D. Blümli ist ein Direktor der Einheit Group Risk Control. Als Teil der Funktion Firm-wide Risk Control und Methodology überwacht er die Risikopositionen der UBS in
zwei Bereichen: Wealth Management und Swiss Bank, wo
er auch als Stellvertreter des Group Chief Credit Officers
für die Beurteilung und Bewilligung von großen Kreditpositionen verantwortlich ist; und Länderrisiken, wo er durch
eine Gruppe von Ökonomen unterstützt wird, welche die
Entwicklungen der globalen Wirtschaft im allgemeinen und
eine Anzahl Länder in aufstrebenden Märkten im besonderen verfolgen. Er ist zudem verantwortlich für die Beziehungen der Bank mit Aufsichtsstellen in Bezug auf das Rahmenwerk „Internationale Konvergenz der
Eigen­­kapital­messung und -anforderungen (Basel II)“.
Dr. Christian Bluhm arbeitet seit mehr als 10 Jahren im Kreditrisiko- und Portfoliomanagement. Er arbeitete für die Deutsche Bank in Frankfurt, für McKinsey & Company und die
HypoVereinsbank in München. Die letzten sechs Jahre war
er für die Credit Suisse in Zürich tätig, wo er das Ressort
„Credit Portfolio Management“ aufgebaut und bis 2009 als
Managing Director geführt hat. Seit 1/2010 genießt er eine
familienmotivierte Auszeit, während der er u. a. als Lehrbeauftragter der Technischen Universität München tätig ist. Außerdem ist er als freier Berater in verschiedenen Projekten
engagiert. Er hat an den Universitäten Marburg und Erlangen-Nürnberg Mathematik und Informatik studiert und in
Mathematik an der Universität Erlangen-Nürnberg promoviert. Seine Postdoktorandenzeit verbrachte er im Mathematics Department der Cornell University in NY. Er publiziert in
Fachjournalen und hat einige Fachbücher geschrieben.
Ottmar Bongers arbeitet seit 2005 für die BaFin und leitet
derzeit die Querschnittsabteilung Risikomodellierung, Q
RM. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Risikomanagement als Banker und Regulator. Nach dem Studium
der Mathematik und Betriebswirtschaft an der Universität
zu Köln begann er 1983 seine berufliche Karriere im Bereich Operations Research der WestLB und wechselte
1988 ins Investment Banking. 1995 wurde er Leiter des
Geschäftsbereiches „Risk Management Support & Control“
und verantwortete das Risikomanagement für das globale
Handelsgeschäft der Bank.
Mag. Helmut Ettl ist seit 2/2008 Vorstandsdirektor der
Österreichischen Finanzmarktaufsicht (kurz FMA). Die FMA
ist die integrierte Aufsicht über Kreditinstitute, Versicherungen, Wertpapierfirmen und Börse. Weiters ist er Mitglied des Committee of European Banking Supervisors
(CEBS) in London.
Dkfm. Robert Froitzheim ist Director Securitization Risk/Portfoliomanagement der Deutsche Bank Private & Business Clients in Frankfurt. Nach einem Studium der Bank-/
Versicherungsbetriebslehre und Wirtschaftsinformatik an
der Universität zu Köln machte er Erfahrungen im Privatkundenbereich bei Sal. Oppenheim. Danach wechselte er
zur Deutsche Bank in den Bereich Futures & Options sowie
Zielgruppensteuerung für Konzernkunden. Seit 1997 ist er
im Portfolio Management für Firmen- und Retailkunden und
gestaltete Portfolioverbriefung von ca. EUR 78 Mrd. Er begleitete die Erstellung des ökonomischen Kapitalmodells
für Kreditrisiko und Operational Risk und die Erstellung von
Business Cases zur Beurteilung von Subportfolios und strategischen Allianzen.
Wolfgang Hartmann ist seit 2009 Vorstandsvorsitzender
des Frankfurter Instituts für Risikomanagement und Regulierung (FIRM) und Mitglied des Präsidiums von Frankfurt
Main Finance. Wolfgang Hartmann hat sich im Zuge seiner
33-jährigen Berufskarriere bei der Commerzbank zum ausgewiesenen Risikoexperten entwickelt: 7 Jahre Leiter der
Zentralen Kreditabteilung und 9 Jahre Konzernvorstand und
Chief Risk Officer sind Beleg dafür.
Michael Hilbert ist Senior Manager für den Bereich Risiko
und Compliance der KPMG Financial Advisory Services in
Wien. Nach seinem Studium war er drei Jahre lang in internationalen Banken tätig. Er ist seit nunmehr 10 Jahren als
Consultant für Banken und Finanzdienstleister zuerst im
Prozess/Ablaufbereich und seit sechs Jahren im Bereich
Risiko/Compliance der KPMG Advisory tätig.
www.businesscircle.at
Dr. Christoph Konvicka ist Head of Credit Analytics Group
im Bereich Risk Methodologies der Bank Austria. Nach
dem Studium der technischen Physik und anschließender
Promotion zum Dr.techn., 2002 Eintritt in die Bank Austria.
Der aktuelle Aufgabenbereich umfasst die Themen Entwicklung und Kalibrierung von Kreditrisikoportfoliomodellen für die Kapitalallokation im Bereich Adressausfallrisiko, Kreditrisiko - Stress­testing im Kontext der Basel II
(Säule I/II) Kapitalanforderungen, Bestimmung von Transferpreisen für die bankinterne Weitergabe von Kreditrisiken
und ­Erstellung quantitativer Analysen für Verbriefungstransaktionen.
Markus Krause ist Abteilungsleiter für Kreditrisikomethoden und Instrumente bei der Bank Austria, Mitglied der
Unicredit Gruppe und verantwortlich für Kreditrisikomodellierung im Basel Kontext für Österreich und CEE.
Von 1999-2005 war er bei GE Consumer Finance als Risk
Portfolio Manager in Deutschland und in Österreich tätig,
sowie international für Strategieberatung von Kreditrisikosystemen zuständig. Davor war er von 1994-1998 als Credit Risk Modeller und Marketing Database Manager in der
Citibank Privatkunden AG Deutschland.
Dr. Michael Kurth ist seit 2008 Partner bei consultingpartner in Köln. Er berät seit vielen Jahren Kreditinstitute zu
vielfältigen Fragen der Gesamtbanksteuerung. Seine
Schwerpunkte liegen dabei im Risikomanagement sowie
der Entwicklung finanzmathematischer Modelle, insbesondere im Bereich der Kreditrisikosteuerung sowie Portfoliomodellen. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und
Dozent an regionalen und überregionalen Akademien.
Dipl.-Ing. Walter Mussil ist Direktor und Partner bei KDB.
Er berät Finanzdienstleister zu Fragen des strategischen Risiko- und Portfoliomanagements. Davor war er fünf Jahre
bei Oliver Wyman als Senior Manager tätig und hat Projekte im Bereich Kredit-, Markt-, Energie-Risiko und Portfolio Management geleitet. Vor dem Wechsel in die Beratung
war Walter Mussil 8 Jahre im Risikomanagement der Bank
Austria AG tätig. Unter anderem leitete er die Entwicklung
des Kreditportfoliomodells, die Berechnung des ökonomischen Kapitals im Konzern und die Modellierung von
CDOs. Sein Studium der Technischen Mathematik an der
Technischen Universität in Wien schloss er 1995 erfolgreich als Diplom-Ingenieur ab.
Dipl.-Vw. Haiko Naumann ist bei der Eurohypo Aktiengesellschaft in Eschborn bei Frankfurt/Main, Bereichsleiter
Credit Risk Management/Portfolio-Strategy-Projects. Er
verantwortet das externe und interne Kreditrisiko-Reporting, Kreditprozesse, Asset Quality Review und das Covered
Bond Reporting. In seiner fast 20-jährigen Karriere im Commerzbank Konzern (10 Jahre Dresdner Bank, 9 Jahre Eurohypo, 1 Jahr Commerzbank) bekleidete er verschiedene
Positionen im Credit Risk Management.
Dr. Manfred Plank ist seit 2009 Managing Director der
Credit Suisse in Zürich und leitet innerhalb der Risk Management Division den Bereich Credit Analytics Private
Banking. Davor arbeitete er seit 2000 für die UBS AG in
verschiedenen Funktionen innerhalb der Investment Bank
und Wealth Management & Business Banking. Manfred
Plank war unter anderem Leiter der Abteilung für Market
Risk Analysis & Reporting in der Investment Bank sowie
stellvertretender Leiter der Abteilung Wealth Management
und Business Banking Credit Risk Methodologies. Seine
berufliche Laufbahn in der Finanzindustrie begann 1997 bei
der Österreichischen Nationalbank.
Menno van Tongeren ist Leiter des Teams für Stress
Testing und Scenario Analysis (ST&SA) innerhalb der Credit Portfolio Group (CPG) der ING Group, in Amsterdam.
Das ST&SA Team ist zuständig für die Stress Testing
Prozesse innerhalb des Corporate Credit Risk Management. Er verantwortet die Abwicklung der weltweiten und
depotspezifischen Stress Tests für Kredit Risiko, die
Implementierung der Stress Test Strategie und die Methodik innerhalb des CCRM.
Dr. Patrick Trouet leitet den Bereich Portfolio Management und Reporting bei der Aareal Bank AG. In dieser
Funktion ist er für die risiko- und ertragsorientierte Steuerung des Immobilienkreditportfolios sowie für Reporting
und Analyse des Immobilienkreditportfolios verantwortlich. Dies erfordert spezifisch auf die Asset-Klasse „Gewerbliche Immobilienfinanzierung“ zugeschnittene Lösungen. Der Fokus liegt dabei auf der mittel- bis
langfristigen Steuerung des Portfolios, insb. durch die Erarbeitung komplexer Portfolioszenarien, die Ableitung
strategischer Zielportfolien sowie die Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen zur Umsetzung. Die Steuerung des Portfolios setzt dabei auf den Erkenntnissen
des Kreditreportings auf. Das Tätigkeitsfeld umfasst ferner die Durchführung von Portfolioprojekten, wie insb.
Verbriefungs- oder Verkaufsprojekte. Seit 2001 hat er in
mehreren Transaktionen die Verbriefung sowie den Verkauf von Immobilienkrediten mit einem Volumen von
rund EUR14 Mrd. verantwortet.
Mag. Wolfgang Wainig ist Bereichsleiter Portfolio Management der RZB und für die Steuerung des Kreditrisikos der RZB-Gruppe auf Portfolioebene verantwortlich.
Davor war er Direktor bei der Investkredit Bank AG, für
die er den Bereich Portfolio- und Risikomanagement aufbaute und Partner beim Schulungs- und Beratungsunternehmen Finance Trainer.
Daniel Wrobel leitet für Barclays Capital den Bereich Institutional Derivate Sales für Deutschland und Österreich.
Er betreut deutsche und österreichische Banken zu strategischen Themen insbesondere im Bereich Eigenkapital,
Liquiditäts- und Bilanzstrukturmanagement. Davor war er
in div. Positionen im Derivate Sales bei CSFB und als Unternehmensberater bei Oliver, Wyman & Co tätig.
Marcel Zimmermann ist Generaldirektor des SNB
StabFund. Die Nationalbank gründete im Rahmen des
vom Bund, der Eidgenössischen Bankenkommission und
der Nationalbank Mitte Oktober 2008 beschlossenen
Maßnahmenpakets zur Stärkung des Schweizer Finanzsystems im November 2008 die SNB StabFund
Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (Stabilisierungsfonds) zur Übernahme illiquider Vermögenswerte in Höhe von 39 Mrd. USD von der UBS. Zuvor war
er Leiter des Devisen- und Goldhandels sowie Stellvertretender Leiter des Geld- und Devisenhandels bei der Swiss
National Bank. In dieser Funktion war er verantwortlich
für die Devisen- und Goldoperationen und für die Implementierung der Geld- und Währungspolitik der Nationalbank. Darüber hinaus war er regelmäßig als Berater tätig
um die Geschäfte der Nationalbank in Entwicklungs- und
Übergangsländern zu stärken. In dieser Rolle unterstützte
er ebenfalls den internationalen Monetary Fund in Zentralasien, im Kaukasus und Afrika bei zahlreichen technischen Missionen. Er ist Mitglied des Investment Komitees der National Bank und ist aktiv im Gremium des
Pension Fund der National Bank und der ACI Swiss.
Dr. Frank Schlottmann ist Leiter Management Consulting
und Prokurist bei msgGillardon AG. Zuvor war er bei GILLARDON als Research Manager maßgeblich an der methodischen Entwicklung von Ansätzen zur Bepreisung, Portfoliosteuerung und Ex-Post-Analyse von Kreditrisiken beteiligt.
Seit 1994 hat Frank Schlottmann viele Projekte im Finanzdienstleistungssektor durchgeführt. In den letzten 10 Jahren hat er führende Finanzdienstleister in Fragen des Risikomanagements beraten. Er ist Autor zahlreicher
Veröffentlichungen und Lehrbeauftragter an der Universität
Karlsruhe (TH).
Dr. Luc P. M. Seydoux, MBA, ist seit 1996 Leiter Credit Risk
(Management) bei der Zürcher Kantonalbank sowie ständiges Mitglied des Risikoausschusses der Bank. Zudem leitet
er das Kreditkomitee. Zuvor war er Senior Consultant bei der
ICME Unternehmensberatung. Davor leitete er das Corporate Finance/M&A Geschäft in Kontinentaleuropa der Royal
Trust Bank Switzerland, Zürich und war Projektleiter M&A bei
der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft (heute
UBS). Seine Karriere begann er als ordentlicher Bezirksanwalt für Wirtschaftskriminalität in Zürich.
Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
Business Circle Lehrgang / Benvegnù • Bluhm • Froitzheim • Müller • Mussil • Wainig
CPM-Lehrgang
Certified Credit Portfolio Manager
Inhalt / Ablauf - tag 1
09.00 Einführung in das Thema Credit Portfolio Management
› Motivation und Ausgangsbasis
› Wertschöpfung durch Credit Portfolio Management (CPM)
› Aufbau einer CPM-Einheit: Mandate, Rollen und Einbettung in die Bank
› Instrumente und Tools
› Herausforderungen und wie man sich ihnen in der Praxis stellt
Christian Bluhm
11.00 Praxisbericht: Credit Portfolio Management in Finanzinstituten
› Praxiserfahrungen mit CPM
› Beispiele für Wertschöpfung durch aktives Managen von Kreditrisiken
› Beispiele für bekannte Schwierigkeiten und Herausforderungen
› Schnittstellen zu externen Parteien wie z.B. Regulatoren
› Ausblick und Einordnung in den aktuellen Kreditzyklus
Wolfgang Wainig
13.00 Mittagessen
14.15 Aktives Steuern des Kreditportfolios › Performance Benchmarking und Risikoappetit
› Zielvorgaben für das Kreditportfolio
› Instrumente passiver Portfoliosteuerung: Limitensysteme und Policies
› Instrumente aktiver Portfoliosteuerung: Pricing, Hedging, Investments
› Aktives Steuern des Kreditportfolios unter Berücksichtigung des
Kreditzyklus
Walter Mussil
16.30 Gruppenarbeit & Vertiefung: Instrumente aktiver Portfoliosteuerung
› Gemeinsames Herausarbeiten wesentlicher Aspekte
steuerungsrelevanten Pricings
› Gemeinsames Entwickeln von Kriterien für wertschöpfendes Hedging
› Gemeinsames Aufstellen einer Investmentstrategie
Christian Bluhm, Walter Mussil, Wolfgang Wainig
18.00 Start des Abendprogramms
Tag 2
09.00 Mathematisch-statistische Grundlagen des CPM
› Zufallsvariable, Wahrscheinlichkeiten und Berechnungstools
› Wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilungen in der
Kreditrisikomodellierung
› Ansätze aus der Statistik und Denken in Wahrscheinlichkeiten
Christian Bluhm
11.15 Fallstudie und Praxistransfer zu „Mathematisch-statistischen
Grundlagen“
Stefan Benvegnù, Christian Bluhm, Walter Mussil
12.05 Einführung in die Kreditrisikomodellierung (Teil I)
› Quantifizierung von Kreditrisiko durch Zufallsvariable und
Wahrscheinlichkeiten
› Basel-2-Risikoparameter: PD, LGD, EAD und ihre Modellierung
› Übergang von Einzelrisiken zu Portfoliorisiken durch
Abhängigkeitsmodellierung
Stefan Benvegnù
13.00 Mittagessen
14.15 Einführung in die Kreditrisikomodellierung (Teil II)
› Die Verlustverteilung des Kreditportfolios
› Portfoliorisikogrößen: Expected Shortfall, Economic Capital, Risk
Allocation
› Denkanstöße zu Kreditrisikomodellierung nach der Finanzkrise
Stefan Benvegnù
15.30 Praxisbeispiel: Gemeinsames Entwickeln eines Portfoliomodells in
Microsoft Excel
› Implementierung einer einfachen Monte-Carlo-Simulation
› Darstellung der Verlustverteilung eines Beispielportfolios
› Ableitung relevanter Risikogrößen (Economic Capital, Expected
Shortfall, etc.)
› Prinzipien guter Modellentwicklung
Alle Teilnehmer erhalten das gemeinsam entwickelte Excelsheet
Walter Mussil
17.00 Ende des ersten Lehrgangsabschnitts
www.businesscircle.at
Tag 3
09.00 Praxisbericht Teil I: CPM bei der Deutschen Bank
› CPM in der Deutschen Bank: Organisation, Schnittstellen,
Zusammenarbeit
› Rolle des CPM in der Deutschen Bank
› Passive Steuerung des Kreditportfolios: Limitensysteme und Policies
(Praxisbeispiel zum Theorieteil im ersten Lehrgangsabschnitt)
Robert Froitzheim
11.00 Praxisbericht Teil II: CPM bei der Deutschen Bank
› Aktive Steuerung des Kreditportfolios: Pricing, Hedging, Investments
(Praxisbeispiel zum Theorieteil im ersten Lehrgangsabschnitt)
› Transaktionen und Steuerungsmaßnahmen in der nahen
Vergangenheit, Wirtschaftlichkeitsrechnung, Auswirkungen und
Einordnung in den Zyklus
Robert Froitzheim
13.00 Mittagessen
14.15 Workshop in Gruppen: Credit Portfolio Management im eigenen
Haus
› CPM im eigenen Haus: Moderierter Erfahrungsaustausch der
Teilnehmer
› Erfahrungen und Meinungen
› Erarbeitung von Möglichkeiten und Chancen
› Empfehlungen der Referenten an Teilnehmer in den Gesprächsgruppen
Christian Bluhm, Robert Froitzheim, Walter Mussil
15.45 CPM Implementierung in Finanzinstituten: Erfahrung aus
langjähriger Beratungstätigkeit › Industrieübersicht bzgl. CPM-Praktiken
› Herausforderungen und wie sie überwunden werden können (z.B.
Transfer Pricing, Kompetenzen verschiedener Einheiten, etc.)
Der Kompaktlehrgang mit dem
Zertifikat der führenden Praktiker!
Business Circle Lehrgang
4./5. Oktober und 8./9. November 2010
Wien
Zielgruppe
› Mitarbeiter in Finanzinstituten mit direkter oder
indirekter Kreditportfolioverantwortung
› Portfoliomanager, Kreditrisikomanager
› Analysten / Spezialisten im Bereich Kreditrisiko
› Aufseher (Regulatoren) und Auditoren
› Führungskräfte in Banken
Eingangsvoraussetzungen: Der Lehrgang ist
„self-contained“, d.h. alle notwendigen
Grundlagen werden im Lehrgang gelegt.
Mathematisch-statistische Grundkenntnisse
sind von Vorteil aber keine Notwendigkeit
nutzen
Der Lehrgang bietet eine umfassende,
praxisorientierte Einführung in das Thema Credit
Portfolio Management. Theorie und Praxis sind
optimal balanciert. Mit Fallstudien, Gruppen­arbeiten
und Einzelarbeiten wird der Praxistransfer
sichergestellt.
Zertifikat
18.00 Start des Abendprogramms
Das Zertifikat wird vom gesamten Referenten­
team verliehen. Es besteht aus sechs langjährig
erfahrenen und im Markt bekannten Finanz­
experten, die Credit Portfolio Management in
namhaften Finanzinstituten aufgebaut und
vorangetrieben haben.
Tag 4
Referenten
Walter Mussil
17.30 Private Einzelarbeit der Teilnehmer
09.00 Portfolio-Hedging als marktübliches Instrument zur Absicherung
illiquider Risiken
› Das Einmaleins der Instrumente zum Eingehen von Shortpositionen
› Herausforderungen im Fall illiquider Kreditrisiken
› Theorie der Absicherung von Kreditportfolios
Christian Bluhm
10.05 Fallstudie Teil I: Absicherung des Kreditrisikos mittelständischer
Firmenkunden
› CPM-relevante Motivation der Transaktion CLOCK Finance
› Erste Schritte, Projektplanung und Einbindung beteiligter Parteien in
der Bank
› Transaktionscharakteristika und Struktur der Transaktion
› Einbezug externer Parteien: Ratingagenturen, Regulatoren, Auditoren
Christoph Müller
11.45 Fallstudie Teil II: Absicherung des Kreditrisikos mittelständischer
Firmenkunden
› Wirtschaftlichkeitsrechnung: Entwicklung eines Business Case
› Qualitative, quantitative und kreditzyklusrelevante Beurteilungen
› Aktueller Stand der Transaktion und Performance während der
Finanzkrise
Christoph Müller
13.00 Mittagessen
14.15 Zusammenfassung des Seminars und Sicherstellung des
Praxistransfers
Christian Bluhm, Walter Mussil
14.30 Teilnehmerbewertung und Zertifikatsverleihung
› Austeilen der bewerteten, schriftlichen Arbeiten in Gruppen
› Feedback und Auswertung
› Verleihung der Zertifikate
Christian Bluhm, Christoph Müller, Walter Mussil
16.00 Ende des Lehrgangs
Dr. Stefan Benvegnù leitet den
Bereich Collateral Risk bei der Credit
Suisse in Zürich. Davor war er bei der
Deutschen Bank, wo seine Haupt­aufgaben die Portfoliomodellierung
und Kreditderivate waren.
Dr. Christian Bluhm ist Lehrbeauftragter der Technischen Universität
München. Davor war er Managing
Director CPM für die Credit Suisse.
(Lebenslauf finden Sie auf Seite 4.)
Dkfm. Robert Froitzheim ist
Director in der Abteilung Securitization Risk-/Portfolio Management
der Deutsche Bank Private &
Business Clients, Frankfurt/Main
(Lebenslauf finden Sie auf Seite 4.)
Dipl.-Bw. Christoph Müller, CFA
leitet als Vice President das „Team
Exposure Measurement and
Portfolio Oversight“ im Bereich
„Risk Analytics and Reporting“ der
Credit Suisse in Zürich.
Dipl.-Ing. Walter Mussil ist Partner
und Direktor bei KDB. Er berät
Finanzinstitute zu Themen aus den
Bereichen Risikomanagement und
Strategie. (Lebenslauf finden Sie auf
Seite 4.)
Mag. Wolfgang Wainig ist
Bereichsleiter Portfolio Management der RZB und für die Steuerung
des Kreditrisikos der RZB-Gruppe
auf Portfolioebene verantwortlich.
(Lebenslauf finden Sie auf Seite 4.)
Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
Die 15. Europäische Kreditrisiko-Konferenz
Platinpartner
KDB Krall Demmel Business Consulting GmbH
Als weltweit tätige Beratungsfirma im Bereich strategisches Finanz- und Risikomanagement ist KDB in Besitz von fünf Partnern mit umfassender globaler Erfahrung. Sie
genießen höchsten fachlichen Ruf sowohl bei Finanzdienstleistern als auch bei Regulatoren und Regierungsinstitutionen. KDB-Partner haben mit der Mehrheit der 100
weltweit führenden Finanzdienstleister zusammengearbeitet und sind Experten für Finanz-, Strategie- und Risikomanagement.
Das Unternehmen verbindet eine kompromisslose Fokussierung auf Finanz- und Risikomanagement für die Finanzbranche mit einer klaren Partnerschaftsstruktur, die
Partnern und Mitarbeitern maximale intellektuelle Unabhängigkeit und die Freiheit zur bestmöglichen Beratung der Klienten bietet.
KDB kombiniert Know-how und langjährige Erfahrung mit einer Kultur der Innovation. Dieser Ansatz bietet einen klaren Mehrwert für unsere Klienten und eröffnet Mitarbeitern einzigartige Möglichkeiten der
Karriereentwicklung und der unternehmerischen Entfaltung.
Kontakt: Dipl.-Ing. Walter Mussil, Partner, KDB Krall Demmel Business Consulting GmbH, Staufenstraße 42, D-60323 Frankfurt/Main, Tel: +49/(0)69/707970189
Fax: +49/(0) 69/707970401, E-Mail: w.mussil@kdb.eu
› www.kdb.eu
GOLDpartner
cp consultingpartner AG
Gemeinsame Lösungen für Ihren Erfolg. Die cp consultingpartner AG ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen zu den Themenfeldern Steuerung, Vertrieb und Organisation. Im Bereich
der Steuerung liegt der thematische Schwerpunkt auf dem Risikomanagement und der Unternehmenssteuerung in Banken und Versicherungen mit besonderer Expertise im Bereich der
Kreditrisikosteuerung und -modellierung. Die Partnergruppe beschäftigt ca. 80 Berater in den Standorten Ahlen/Westfalen und Köln. Unsere Kunden unterstützen wir in den Prozessen der
Strategieentwicklung, Konzeption, Umsetzung und Stabilisierung. Dazu vertrauen wir auf Mitarbeiter mit langjährigen Erfahrungen aus der Beratung und der Praxis in Kreditinstituten.
Besonderen Wert legen wir auf die Qualifizierung unserer Mitarbeiter, welche wir durch ein ausgeprägtes Aus- und Weiterbildungskonzept gewährleisten. Im Jahr 2009 haben uns unsere
Kunden in über 300 Projekten vertraut.
Kontakt: Michael Bimmler, Partner, cp consultingpartner AG, Venloer Straße 47-53, D-50672 Köln, Tel: +49/(0)221/17073539, E-Mail: michael.bimmler@consultingpartner.de
› www.consultingpartner.de
d-fine
d-fine ist mit über 250 hoch ausgebildeten Beratern und Niederlassungen in Frankfurt, München, London, Hong Kong und Bratislava einer der führenden Anbieter für quantitative
und technisch anspruchsvolle Projekte. Unsere Beratungsleistungen umfassen die Bereiche: Front-, Middle- und Back-Office-Systeme im Handel / Risikomanagement,
Risikocontrolling und Risiko/Ertragsoptimierung / Aktiv-Passiv-Steuerung, Portfoliomanagement und Asset-Allocation / Corporate Treasury / Management von Rohstoff-,
Fremdwährungs- und Energierisiken bei Industrieunternehmen / Quantifizierung von Risiken in Forschung und Entwicklung
Kooperationen mit globalen Professional-Services-Firmen, großen Systemhäusern und den führenden Softwareanbietern ermöglichen uns, für unsere Kunden die optimale Lösung für ihre spezifische Situation zu
erstellen. Unsere Kunden - Banken, Versicherungen, Asset Manager und Industrieunternehmen - benötigen extrem hochentwickelte Infrastrukturen, um im Umfeld komplexer Finanzprodukte, geringer werdender
Margen, steigender Risiken und immer aufwändigerer aufsichtsrechtlicher Anforderungen erfolgreich agieren zu können. Hier geht es um effiziente Prozesse, performante EDV-Systeme und komplexe
Mathematik zur Quantifizierung von Werten und Risiken und zur Optimierung von Risiko-Ertrags-Verhältnissen.
Kontakt: Dr. Bernd Appasamy, Geschäftsführer, d-fine GmbH, Opernplatz 2, D-60313 Frankfurt/Main, Tel: +49/(0)69/90737-0, E-Mail: info@d-fine.de
› www.d-fine.de
msgGillardon AG
Die msgGillardon AG verknüpft strategische Beratungskompetenz mit tiefgehender bankfachlicher Expertise und fundiertem IT-Know-how. Als führender Anbieter von ganzheitlichen Lösungen für Finanzdienstleister unterstützt msgGillardon seine Kunden mit strategischem Consulting und umfassenden Leistungen aus einer Hand. Die Schwerpunkte
liegen in den Themenfeldern Unternehmenssteuerung, Vertrieb und Kundenmanagement, Produktmanagement und -kalkulation, Kernbankenlösungen sowie Financial Business Intelligence.
Die msgGillardon AG mit mehr als 400 Mitarbeitern entstand aus dem Zusammenschluss des Geschäftsbereichs Finanzdienstleistungen der msg systems ag – eines der Top 10 IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland – und der GILLARDON AG financial software, einem renommierten Anbieter von finanzmathematischen Lösungen.
Kontakt: Marc Wölfinger, Executive Sales Manager, Edisonstraße 2, D-75015 Bretten, Tel: +49/(0)7252/9350-241, E-Mail: marc.woelfinger@msg-gillardon.de
› www.msg-gillardon.de
KPMG Financial Advisory Services GmbH
„Mit Wissen Werte schaffen - für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Kapitalmärkte“- so lautet das Mission Statement von KPMG, einer der führenden Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaften weltweit und in Österreich. KPMG steht für die Gründer der Gruppe - Klynveld, Peat, Marwick und Goerdeler - und bürgt für Qualität, Integrität und Objektivität
der erbrachten Prüfungs- und Beratungsleistungen. Das Unternehmen ist weltweit in 148 Ländern an mehr als 700 Standorten mit über 110.000 MitarbeiterInnen vertreten.
Österreichweit sind mehr als 1.100 MitarbeiterInnen in den Geschäftsbereichen Prüfung (Audit) und Beratung (Steuerberatung, Financial & Risk Advisory Services) in 10 Betriebsstätten tätig. Durch konsequente
Spezialisierung verfügen wir im Bereich Financial Advisory Services über hohe Expertise bei regulatorischen, prozess- sowie transaktionsorientierten Themen. Unser integriertes Beratungsangebot bietet
unseren Kunden professionelle Unterstützung bei der ergebnisorientierten Unternehmens- und/oder Prozesssteuerung. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die spezifischen Anforderungen unserer Kunden
individuell zu lösen.
Kontakt: Mag. Michael Hilbert, Senior Manager, KPMG Financial Advisory Services GmbH, Porzellangasse 51, A-1090 Wien, Tel: +43/01/31332-601,
Fax: +43/01/31332-459, E-Mail: mhilbert@kpmg.at
› www.kpmg.at
www.businesscircle.at
Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
Die 15. Europäische Kreditrisiko-Konferenz
Medienpartner
Der Absolut|report
ist seit 2001 die führende Fachpublikation für Alternative Investments
und innovatives Asset-Management und richtet sich an institutionelle
Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Fachartikel enthalten Trends und Strategien
zu den Sektoren Absolute-Return/Hedgefonds, Private Equity, Commodities, Asset-Backed Securities,
Credits sowie Recht und Steuern. Herausgeber ist die Absolut Research GmbH, Hamburg. Ergänzt wird
der Report durch eine Online-Datenbank und den Absolut|report-Quarterly, der Produkt- und
Performanceanalysen von Hedgefonds, Hedgefondszertifikaten sowie eine breite Auswahl an Indizes
alternativer Asset-Klassen enthält.
Kontakt: Absolut Research GmbH, Große Elbstr. 277, D-22767 Hamburg, Tel: +49/(0)40/303779-0,
Fax: +49/(0)40/303779-15, E-Mail: info@absolut-report.de
› www.absolut-report.de
Anleihen Finder
Neben einer Vielzahl bereits existierender Finanzinformationssysteme,
die sich ausschließlich auf börsenotierte Daten konzentrieren, füllt der
Anleihen Finder eine bis dahin unbesetzte Nische. Die interaktive Plattform bietet Mittelständlern,
Investoren, Beratern und Akademikern ein Forum rund um das Thema innovativer
Finanzierungsinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden. Im Zentrum der
Firmenphilosophie stehen die Steigerung der Transparenz für mittelständische Kapitalmarktprodukte,
einer illiquiden Vermögensklasse, sowie die Optimierung der Platzierungskraft der Emittenten
kleinvolumiger, festverzinster Wertpapiere.
Kontakt: Anleihen Finder GmbH, Feldbergstr. 9, 60323 Frankfurt am Main, Christian Hoppe,
Tel: +49/(0)69/71916054, E-Mail: info@anleihen-finder.de
› www.anleihen-finder.de
Banken+Partner
ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von
Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und
renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der
Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz
zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt
sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche
externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner
unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen,
denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen
Dienstleistern und Produktanbietern.
› www.bankenundpartner.de
BANKMAGAZIN
ist die größte, unabhängige Bankzeitschrift im deutschsprachigen
Raum für Fach- und Führungskräfte in Banken, Sparkassen und der Finanzwirtschaft. Hochkarätige
Experten vermitteln fundierte Informationen aus allen bankrelevanten Geschäftsfeldern. Branchenentwicklung, Marketing, Kundenservice, Vertrieb, Personal, IT und Finanzprodukte stehen im redaktionellen
Fokus. Fordern Sie jetzt 2 Ausgaben GRATIS an unter www.bankmagazin.de/gratis oder per Telefon
unter +49/(0)5241/801968
› www.bankmagazin.de
Börsen-Kurier
Der Börsen-Kurier, gegründet 1922, ist Österreichs einzige Wochenzeitung für Finanzen und Wirtschaft. Der Börsen-Kurier versteht sich als
Medienpartner des österreichischen Kapitalmarktes und unterhält Kooperationen mit der Wiener Börse,
dem Aktienforum als Interessensvertretung börsenotierter österreichischer AGs, mit dem Interessenverband für Anleger IVA, dem InvestmentClub Austria sowie vielen anderen Organisationen, die sich für die
Stärkung des Finanzplatzes Wien einsetzen. Als wöchentlich erscheinendes Special-Interest-Medium
wendet sich der Börsen-Kurier genauso an aktive Privatanleger wie an Entscheidungsträger in der
Finanzbranche. In seiner inhaltlichen Ausrichtung dominieren neben Analysen und Berichten über österreichische AGs alle Formen der Geldanlage sowie kapitalmarktorientierte und wirtschaftspolitische
Themen. Fordern Sie Ihr kostenloses 4-Wochen Testabo an unter www.boersen-kurier.at,
E-Mail: abo@boersen-kurier.at
› www.boersen-kurier.at
die bank
Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis. Seit 1961 erscheint die Fachzeitschrift
die bank. Sie gehört zu den bedeutendsten Publikationen der Finanzwirtschaft.
Unter den Fachzeit­schriften der Kreditwirtschaft ist die bank die Nummer 1 nach verkaufter Auflage.
die bank wird vom Bundesverband deutscher Banken (BdB) in journalistischer Zusammenarbeit mit
der Bank-Verlag Medien GmbH in Köln herausgegeben. Das macht sie zu einem Informationsmedium,
das weltweit höchstes Vertrauen genießt. Die Zeitschrift wird in 35 Ländern der Erde im Abonnement
bezogen. Als Autoren kommen ausschließlich hochrangige Bankpraktiker, darunter namhafte Vorstände
und Präsidenten, hochkarätige Wissenschaftler, Politiker und Wirtschaftsmagnaten zu Wort. Die
ständigen Ressorts Finanzmarkt, Banking, Betriebswirtschaft, IT & Kommunikation und Beruf & Karriere
sind aber nicht nur für Banker und Finanzexperten eine wichtige Informationsquelle. Mehr als die Hälfte
der Leser arbeiten im Management und mehr als jeder Vierte aus dem oberen Management liest die
bank seit 15 Jahren oder länger. Laut einer Leser-Struktur-Analyse von TNS Emnid gilt die bank als
kompetent (100%), interessant (98%), aktuell (97%), anspruchsvoll (91%) und modern (91%).
Kontakt: Dr. Stefan Hirschmann, Bank-Verlag Medien GmbH, Wendelinstraße 1, D-50933 Köln,
Tel: +49/(0)221/5490-221, Fax +49/(0)221/5490-315, E-Mail: stefan.hirschmann@bvm-koeln.de
› www.die-bank.de
geldinstitute
geldinstitute, das Fachmagazin für eBanking, IT-Lösungen und Banktechnik,
gilt als Pflichtlektüre bei Führungskräften in Banken, Privat-,
Spezialbanken, Sparkassen, Girozentralen, Volksbanken, Kreditinstituten auf
Genossenschaftsbasis und Bausparkassen, Postsparkassen und Postscheckämtern. Redaktion, Fachbeirat
und ein Stab von Experten auf allen Teilgebieten sorgen dafür, dass jede Information mit einem zusätzlichen Nutzen ausgestattet ist. Beispielsweise werden Berichte in Wort und Bild über Bank-IT, Banktechnik
und Organisation, Systeme und Mittel für die moderne Planung, Einrichtung und Organisation von Geldinstituten durch Vergleiche, Kostenuntersuchungen und Hinweise auf Anwendermöglichkeiten erweitert und
damit nutzbringend für den fachkundigen Leser aufbereitet. Unabhängige Experten aus dem In- und Ausland regen mit Reportagen, Fallbeispielen, Analysen und Meinungen Diskussionen an.geldinstitut greift die
Probleme der IT-Entscheider in den Geldinstituten auf, bietet Lösungen an und dient als Brücke vom Hersteller zum Anwender. Ergänzt wird geldinstitute durch die Online-Plattform www.geldinstitute.de.
Kontakt: Probeabonnement: Natascha Kreis, Tel:+49/(0)8247/354-161,
E-Mail: natascha.kreis@holzmannverlag.de
› www.geldinstitute.de
Das geld-magazin
versteht sich als Österreichs einzige große Publikation für Finanzen, Investments und Versicherung. geld-magazin erscheint zehn Mal im Jahr, und
davon einmal als großer geld-MONEYGUIDE (zu Jahresbeginn). Die neun “regulären” Ausgaben widmen sich
jeweils einem redaktionellen Schwerpunkt und bieten dem Leser darüber hinaus auch mittels redaktioneller Standards einen perfekten Überblick zu aktuellen Themen aus dem Finanzbereich. Der große geldMONEYGUIDE versteht sich als Jahrbuch und Nachschlagewerk und deckt die gesamte Palette der relevanten Finanz und Investment Themen des jeweils neuen Jahres ab. Qualitativ hochwertige Redaktion
sowie auch und vor allem wertvolle Investment Tipps für unsere Leser sind die “Key Assets” unseres Markenprofils. Seit mehr als 20 Jahren steht der Titel geld-magazin (ehemals Option) für fundierte Berichterstattung in der Finanzbranche. Konzipiert für die wirtschaftsinteressierte Info-Elite liefert das geld-magazin
penibel recherchierte Fakten für einen erfolgreichen Vermögensaufbau.
› www.geld-magazin.at
I
T-Solutions
ist das praxisorientierte Magazin für IT-Entscheider in der Finanzbranche
sowie Anbieter von IT-Lösungen aus der Redaktion des BANKMAGAZIN. Die
Themenschwerpunkte sind: CRM, Data Warehousing, IT-Security, System Integration, Compliance, Business Intelligence, Payment Systems, Trade Management, Core Banking. IT-Solutions erscheint in Kombination mit dem BANKMAGAZIN. Weitere Infos und kostenlose Probeexemplare erhalten Sie online:
› www.bankmagazin.de
Kredit & Rating Praxis
Unabhängige Fachzeitschrift für die Finanzspezialisten und offizielles Organ
des BdRA mit der größten Infobörse für das Kreditwesen. Themen: Kreditwirtschaftliche Fachbeiträge mit den Themenspektren Rating, Risikomanagement, Kundenbetreuung und -beratung, sowie der Einsatz moderner Organisationstechniken. Insbesondere
das Thema Rating ist übergreifender Themenschwerpunkt des Magazins mit dem Anliegen, die Mitarbeiter
der Kreditabteilungen in Banken laufend rund um die Themen der Praxis der Kreditvergabe, den dafür
erforderlichen Ratings und der Unternehmensfinanzierung - speziell für den Mittelstand - zu informieren.
Ebenso hat sich die Kredit & Rating Praxis die ständige, nachhaltige Verbesserung der Qualifikation in den
Finanzabteilungen der kreditnehmenden Wirtschaft zum Ziel gesetzt.
› www.krp.ch
RISIKO MANAGER
RISIKO MANAGER - Fachzeitschrift für Risikomanagement ist die führende
deutsche Fachzeitschrift für Risikomanagement. Das Printmedium erscheint
alle 14 Tage und setzt sich schwerpunktmäßig aus den Ressorts Kreditrisiko,
Marktrisiko, Operationelles Risiko und Enterprise Risk Management (ERM) zusammen. Neben einer Vielzahl von hochqualitativen Fachbeiträgen halten Interviews, Kurzmeldungen und Personalia, ein aktueller
Nachrichtenteil sowie Insider-Tipps die Leser auf dem Laufenden. Das Heft wird begleitet von dem Internetportal Risiko-Manager.com, das tagesaktuelle Risk News bereit hält, sowie einem zweiwöchentlichen
Newsletter, der kostenlos bezogen werden kann. RISIKO MANAGER ist auf die Bedürfnisse von professionellen Risiko-Managern in Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistern und großen Unternehmen ausgerichtet. Kontakt: Dr. Stefan Hirschmann, Bank-Verlag Medien GmbH, Wendelinstraße 1, 50933 Köln,
Tel: +49/(0)221/5490-221, Fax: +49/(0)221/5490-315, E-Mail: stefan.hirschmann@bvm-koeln.de
› www.risiko-manager.com
ERFOLG
STECKT
AN!
www.businesscircle.at
Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
Anmeldung / Credit Risk 2010
Fax +43/(0)1/ 522 58 20 - 18
Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung immer den Anmeldecode an: BA 5145 - INT
Telefonische Auskünfte: +43 /(0)1/522 58 20-13 Barbara Baumgartner
E-Mail: anmeldung@businesscircle.at
Post: Business Circle, Andreasgasse 6, A-1070 Wien
Ihre Anmeldung wird binnen 5 Tagen per E-Mail bestätigt.
1. Teilnehmer/in
■ Credit Risk 2010 am 14./15. Juni 2010
■ CPM-Lehrgang, 4./5. Okt. und 8./9. Nov. 2010
■ Wochenendpaket: Flug + Hotel (3 Nächte SA - DI) + Credit Risk 2010 (2 Tage)
Vor- und Zuname, Titel������������������������������������������������������������������������������������������
Beruf, Funktion �����������������������������������������������������������������������������������������������
E-Mail��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel, Fax�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Firma, Branche������������������������������������������������������������������������������������������������
Ansprechpartner im Sekretariat ���������������������������������������������������������������������������������
Mitarbeiterzahl
■
bis 20
■
21-50
■
51-100
■
■
101-300
über 300
Adresse������������������������������������������������������������������������������������������������������
Firmenmäßige Zeichnung/Datum��������������������������������������������������������������������������������
Veranstaltungsort
Vienna Marriott Hotel
Parkring 12a, 1010 Wien, Österreich
Tel: +43/(0)1/515 18-0, Fax: +43/(0)1/515 18-6690
www.marriott.com
2. Teilnehmer/in
■ Credit Risk 2010 am 14./15. Juni 2010
■ CPM Lehrgang, 4./5. Okt. und 8./9. Nov. 2010
■ Wochenendpaket: Flug + Hotel (3 Nächte SA - DI) + Credit Risk 2010 (2 Tage)
Werden Sie Aussteller der credit risk 2010
Vor- und Zuname, Titel������������������������������������������������������������������������������������������
Die Credit Risk 2010 bietet das optimale Umfeld für Berater, Systemintegratoren und Softwareanbieter.
Weitere Informationen: Zsuzsanna Scheidl, Tel: +43/(0)1/522 58 20-62
Beruf, Funktion �����������������������������������������������������������������������������������������������
Teilnahmekosten
E-Mail��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Die Teilnahmekosten betragen (zzgl. 20 % MWSt.) pro Person in EUR:
Tel, Fax�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Firma, Branche������������������������������������������������������������������������������������������������
Wochenende in Wien
Wochenendpaket: Credit Risk 2010 und Wochenende in Wien NUR EUR 1.999,Wochenende + Credit Risk 2010 am 14./15. Juni 2010 (2 Tage)
+
Wochenend-Flug von Zürich, München, Hamburg, Berlin, Frankfurt
+
Doppelzimmer im (****) - Hotel für 2 Pers. vom 12. Juni bis 15. Juni 2010 (buchbar bis 30. April 2010)
Jahresforum „Credit Risk 2010“ am 14./15. Juni 2010 (2 Tage) 1.799,Wochenendpaket: Flug + Hotel (3 Nächte SA - DI) + Credit Risk 2010 (2 Tage)
1.999,CPM-Lehrgang, 4./5. Okt. und 8./9. Nov. 2010 (4 Tage)
3.499,
Im Konferenzbetrag enthalten: Dokumentation, Mittagessen an den Konferenztagen, Abendprogramm am
ersten Tag, Erfrischungsgetränke und Pausenimbisse während der Fachkonferenz.
Frühbucherbonus
Wir bedanken uns bei Frühbuchern mit folgenden Rabatten:
Bei Buchung und Zahlung bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie EUR 50,- Frühbucherbonus.
Anreise von Ort ____________________________________________________________________ Begleitperson ■ Ja
Anreisedatum_________________________________________
■ Nein
Abreisedatum������������������������������������������
Firmenmäßige Zeichnung/Datum��������������������������������������������������������������������������������
Informationen
Informieren Sie mich künftig über aktuelle Konferenzen zu:
■ Banken & Versicherungen
■
■ Einkauf & Logistik
■
■
■ Führung & Management
■
■ Personal
■
■ Marketing & Sales
■
■ Pharma & Gesundheit
■
■ Recht
■
■ Vergabe & Öffentlicher Sektor
■
■ Mittel- und Osteuropa (CEE)
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Steuern
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CONEX
Sie erhalten umgehend nach Anmeldung eine Rechnung mit Zahlschein. Die Einzahlung muss so erfolgen,
dass die Zahlung spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung auf unserem Konto einlangt. Andernfalls
bringen Sie bitte die Zahlungsbestätigung am Veranstaltungstag mit. Ermäßigungen sind nicht addierbar.
Rücktritt
Sie erhalten umgehend den bereits eingezahlten Betrag abzüg­lich einer Bearbeitungsgebühr von EUR 80,zurück (bei Wochenendpaketen werden zusätzlich noch die Stornokosten für Flug und Hotel in Rechnung
gestellt). Diese Vereinbarung gilt dann, wenn Ihre schriftliche Stornierung bis 2 Wochen vor
Veranstaltungstermin eingelangt ist. Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers wird der gesamte
Betrag fällig. Selbstverständlich ist die Nennung eines Ersatz­teilnehmers (außer bei Wochenendpaketen)
willkommen und ohne Zusatzkosten möglich.
Rückerstattung der österreichischen Mehrwertsteuer
Nach österreichischer Steuergesetzgebung müssen wir ausländischen Teilnehmern 20% MWSt. in
Rechnung stellen.
Nähere Informationen bezügl. der Rückvergütung der Mehrwertsteuer erhalten Sie beim Finanzamt Stadt
Graz, Tel: +43/(0)316/881-3320.
Anmeldungen per Fax: +43/(0)1/522 58 20-18 / per E-Mail: anmeldung@businesscircle.at, DVR: 0756130