OPM Kappa I2 Resultatrapport

OPM
Optimized
Portfolio
Management
29 november 2013
Resultatrapport
OPM Kappa I2
NAV-kurs: 101,44
Avkastning oktober: 0,96%
Fonden i korthet
OPM Kappa är en fondandelsfond som investerar i en portfölj av internationella UCITS reglerade hedgefonder och erbjuder daglig likviditet. Fonden investerar i huvudsak
med ledande europeiska och amerikanska hedgefondteam som utvecklat UCITS versioner av framgångsrika befintliga hedgefonder. UCITS fonder erbjuder ökad säkerhet i
form av europeiskt regelverk, tydliga restriktioner avseende exponering och tydlig reglering avseende fondbolagsstrukturen. Fonden förvaltas efter en strukturerad process
som utvecklats sedan 2003 som förenklat bygger på att identifiera de talangfullaste förvaltarna i de långsiktigt attraktivaste strategierna för att sedan kombinera dessa i
effektiva portföljer. Fonden är registrerad i Luxemburg och RBC Dexia hanterar teckningar men information erhålles av OPM i Stockholm.
OPM är ett oberoende svenskt fondbolag som erbjuder systematiskt förvaltade fonder inom alternativa tillgångsslag. Nyckeln för fondbolagets strategi är att leverera
kompletterande investeringar till institutionella portföljer bestående av i huvudsak aktier och obligationer. OPM är reglerat av Finansinspektionen och delägt av Carnegie. Mer
information hittar Ni på www.optimized.se.
Månatliga avkastningar
Jan
2013
0,96%
2012
0,97%
2011
Feb
0,24%
0,46%
Mar
0,42%
-0,53%
Apr
0,17%
-1,32%
Fondfakta
Placeringsinriktning
UCITS-Hedgefonder
Förvaltningsarvode
1,00%
Prestationsbaserat arvode
10%
High water mark
Ja
Kursnotering
Daglig
Inlösen
Daglig
Valuta
SEK
Fondstruktur
UCITS
Domicil
Luxembourg
Startdatum
23 december, 2011
Administratör
RBC Investor Services Bank S.A.
Revisor
Deloitte
Minsta initiala investering
10 000 SEK
Bloomberg-kod
OPMKPI2 LX EQUITY
ISIN-kod
LU0539749613
Maj
0,38%
-0,79%
Jun
-1,22%
-0,42%
Jul
1,03%
0,70%
Aug
-1,02%
-0,72%
Nyckeltal
Avkastning sedan start
Avkastning (12 månader)
Standardavvikelse
Standardavvikelse (12 månader)
Down side risk
Down side risk (12 månader)
Value at risk 1% (månad)
Beta mot MSCI World
Korrelation mot MSCI World
Konsistens
Andel positiva månader
Sharpekvot
Sortinokvot
Treynorkvot
Sep
0,50%
-0,11%
2%
1%
1%
0%
0%
-1%
-1%
-2%
-2%
-3%
-3%
maj-13
maj-12
-0,03%
-0,18%
Totalt
4,08%
-2,35%
-0,18%
Exponering - Topp 5
BLACKROCK EDEAR
SL GARS
BLACKROCK ADEAR
GLG EUROPEAN EQUITY
GLG ALPHA SELECT
12,0%
11,5%
11,5%
9,5%
8,0%
Multi- Global
Strategy; Macro;
11,0%
13,6%
Equity
Market
Neutral;
23,7%
Equity
Long/Short;
35,0%
Managed
Futures
11,1%
nov-13
2%
nov-12
3%
nov-11
Dec
Strategiallokering
3%
Avkastningsfördelning
Nov
0,96%
0,23%
Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj
Antal innehav
14
Avkastning (12 månader)
7,8%
Standardavvikelse (12 månader)
3,1%
Beta v.s. MSCI World (12 månader)
0,33
Avkastning (36 månader)
2,7%
Standardavvikelse (36 månader)
3,4%
Beta v.s. MSCI World (36 månader)
0,19
1,4%
4,0%
2,7%
2,8%
1,5%
2,2%
1,8%
0,21
0,72
29,2%
54,2%
-0,13
-0,23
-0,02
Månatlig avkastning och kumulativ avkastning
MÅNADSAVKASTNING (vs)
Okt
1,62%
-0,79%
Event
Driven;
5,5%
OPM Kappa I2
Månadens resultatbidrag per strategi
Beta mot MSCI World (systematisk risk)
0,3
30%
Multi-Strategy
25%
Equity Long/Short
0,2
20%
Event Driven
15%
Managed Futures
0,1
10%
Equity Market Neutral
5%
0%
-5,0%-3,5%-2,0%-0,5% 1,0% 2,5% 4,0%
OPM Kappa I2
NORMALFÖRDELNING
Global Macro
0,0%
0,0
0,3%
0,6%
OPM Kappa I2
HFRX Global HF Index
Viktig information
The information herein is for information purpose only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of any of fer to buy any securities and or derivatives in any jurisdiction worldwide. The value of an investment in the above mentioned
fund may go down as well as up and is not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Past performance i s not necessarily indicative of future results. Changes in exchange rates may have an adverse effect on the value, price
or income of investments. There are also additional risks associated with investments in emerging or developing markets. The information contained in this document is subject to updating and further verification and may be amended at any time.
Prospective investors should take appropriate investment advice and inform themselves as to applicable legal requirements, ex change control regulations and taxes in the countries of their citizenship, residence or domicile. Subscriptions in the
above mentioned fund are to be made on the terms of the relevant offering memorandum and legal documents. No reliance should be placed on the information contained herein.
Optimized Portfolio Management Stockholm AB, Kungsgatan 4 A, 111 43 Stockholm, Sverige.
Telefon:+46 8 524 636 60, Fax: +46 8 524 636 61, Mail: info@optimized.se, Web: www.optimized.se